一大型养老基金的行政官员想评价四个投资经理的业绩。每个经理都是只投资于美国的普通股市场。假定最近5年来,标准普尔5 0 0指数包括红利的平均年度收益率为1 4%,而政府国库券的平均名义收益率为8%。每种资产组合的风险与收益进行测度后的情况如下:资产组合P(年平均收益率17%,标准差20%,β=1.1),资产组合Q(年平均收益率24%,标准差18%,β=2.1),资产组合R(年平均收益率11%,标准差10%,β=0.5),资产组合S(年平均收益率16%,标准差14%,β=1.5),标准普尔500(年平均收益率14%,标准差12%,β=1.0). 对于资产组合P的夏普业绩测度为