A.
信用价差远期合约其实就是由看涨期权和看跌期权的叠加,其与标准的远期合约完全相同
B.
如果信用期权是看涨期权,若信用差价大于协定价格时,期权买方(银行)有权以协定价格向期权卖方交割金融资产,卖方支付的价格高于基准的收益差价等于协定价格
C.
如果信用期权是看跌期权,这就保证了如果金融资产价值上涨并高于协定价格时,期 权买方可以要求期权卖方按协定价格购买这份金融资产,从而使买方减少损失。
D.
如果信用期权是看跌期权,协定价格等于将金融资产现金流的现值按照无风险利率进 行贴现,再减去信用差价