![](https://cos-cdn.shuashuati.com/pipixue-web/2020-1231-2005-12/ti_inject-812ce.png)
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2.。 要求: (1)计算下列指标: 1该证券投资组合的预期收益率; 2A证券的标准差; 3B证券的标准差; 4该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题: 1相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响? 2相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?