181班号-姓名-G1:债券久期与凸度EXCEL模型.doc 181班号-姓名-G1:债券久期与凸度EXCEL模型.xlsx 注:请下载文件,认真查看Word文件中的说明。 问题1:建立债券久期的Excel动态模型,通过实验说明模型参数输入值的变化是否能引起债券久期的变化? (1)年票面利率的上升会引起久期的____(填“上升”或“下降”或“不变”)。 (2)每年付息次数的上升会引起久期的____(填“上升”或“下降”或“不变”)。 (3)对于附息债券,到期收益率的上升会引起久期的____(填“上升”或“下降”或“不变”)。 (4)对于零息债券,到期收益率的上升会引起久期的____(填“上升”或“下降”或“不变”)。 (5)增加到期时间是不是总会增加附息债券的久期,或者,在某些情况下会减少附息债券的久期?换一种问法:久期曲线是否总是上升,或者在某些情况下可能是一条先上升后下降的抛物线?____(填“可能”或“不可能”)。