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【单选题】
一位养老基金管理人正在考虑两种共同基金:股票基金( S ), E ( r s ) = 13 % , σ s = 20 % ; 长期政府债券基金( B ), E ( r B ) = 8 % , σ B =1 2 % 。另有,股票基金与长期政府债券基金的相关系数为 0.3,即ρ SB =0. 3。试求:上述两种风险基金的最小方差组合的投资比例是多少?( )。(计算过程中请保留到小数点后面两位)A.
投资于债券基金的比例为 0.18
B.
投资于股票基金的比例为 0.18
C.
最小方差组合的投资比例不唯一
D.
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