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【简答题】
变面积式电容传感器的输出特性是线性的,灵敏度是 。
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举一反三
【单选题】一个delta中性的交易的组合gamma为30,当标的资产的价格突然上涨2美元时,交易组合的价值怎么变化?(假设Δt=0)
A.
保持不变
B.
无法确定
C.
增加60美元
D.
下降60美元
【单选题】股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。
A.
straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
B.
straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
C.
straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票
D.
straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
【简答题】设投资者李先生购入10手Delta和Gamma值分别为0.6和0.4的看涨期权A,他想通过交易相同标的的看涨期权B进行Delta-Gamma对冲,已知看涨期权B的Delta和Gamma值分别为0.4和0.2,每手期权对应100份标的。李先生该怎么建立一个Delta-Gamma中性组合?
【简答题】一个Delta中性的交易组合,Gamma为300,求当组合标的物价格突然上涨2元,组合价值如何变化?
【单选题】一个delta中性的交易组合的gamma及vega分别为50以及25,当标的资产的价格下跌3美元以及波动率增加4%时,交易组合的价值怎么变化?
A.
增加325美元
B.
减少325美元
C.
增加550美元
D.
减少550美元
【单选题】一个delta中性的交易的组合gamma为30,当标的资产的价格突然上涨2美元时,交易组合的价值怎么变化?(假设Δt=0)
A.
增加60美元
B.
下降60美元
C.
保持不变
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