【单选题】下面关于资产之间的相关性对两个资产构成的组合风险价值影响,判断错误的是
A.
两个资产完全正相关,各自的风险价值分别为 VaR 1 和 VaR 2 ,组合风险价值 VaR= VaR 1 +VaR 2
B.
两个资产完全负相关,各自的风险价值分别为 VaR 1 和 VaR 2 ,组合风险价值 VaR= |VaR 1 -VaR 2 |
C.
两个资产完全不相关,各自的风险价值分别为 VaR 1 和 VaR 2 ,组合风险价值 VaR=0
【单选题】下面关于资产之间的相关性对两个资产构成的组合风险价值影响,判断错误的是
A.
两个资产完全正相关,各自的风险价值分别为 和 ,组合风险价值
B.
两个资产完全负相关,各自的风险价值分别为 和 ,组合风险价值
C.
两个资产完全不相关,各自的风险价值分别为 和 ,组合风险价值
【简答题】指数函数的定义:形如 的函数叫指数函数,其中底数 是常数,指数 是自变量。 在 中, 。
【多选题】下面关于两个资产构成的组合,相关系数对组合风险的影响,表述正确的是
E.
资产组合的标准差与资产之间的相关系数大小成正比
【简答题】幂函数的定义:形如 的函数叫幂函数,其中底数 是自变量,指数 是常数。 在 中, , 因为根式可以化为分数指数,如 ,所以 是幂函数, , 在 中, 。
【单选题】借贷记账法的发生额平衡法是指每一个账户的借方发生额合计必须等于该账户的贷方发生额合计。()