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【单选题】
是()时期的易学家。A.
两晋时期
B.
秦汉时期
C.
时期
D.
明清时期
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举一反三
【简答题】假设某种不支付红利的股票的市价为25元，年波动率为25％，无风险利率为5％，该股票期权的协议价格为22元，有效期5个月。 (1)如果该期权为欧式看涨期权，求该期权的价格； (2)如果该期权为美式看涨期权，求该期权的价格； (3)如果该期权为欧式看跌期权，求该期权的价格； (4)用以上答案检验看涨、看跌期权平价。
【单选题】假设不支付红利的股票C现价20元,某美式看跌期权执行价格为30元,离到期还有一年时间,无风险利率为15%,则该看跌期权持有到期的价格下限是
A.
4.82
B.
5.82
C.
6.23
D.
7.12
【简答题】假设证券市场中所有投资者都是风险中性的，某不支付红利的股票当前的市场价格是30元，根据当前投资者的普遍预期，半年后，该股票的价格要么是35元，要么是22元。假设现在的无风险年利率为14%，请根据风险中性定价原理，计算半年期协议价格为32元的该股票的欧式看涨期权的价值(计算结果保留小数点后一位有效数字)。
【单选题】假设不支付红利的股票A现价20元,某美式看涨期权执行价格为16元,离到期还有一年时间,无风险利率为15%,则该看涨期权的价格下限是
A.
4.88
B.
5.00
C.
6.23
D.
7.15
【单选题】假设不支付红利的股票 A 现价 20 元,某美式看涨期权执行价格为 16 元,离到期还有一年时间,无风险利率为 15% ,则该看涨期权的价格下限是
A.
4.88
B.
5
C.
6.23
D.
7.15
【单选题】假设一种不支付红利股票目前的市价为10元，我们知道在3个月后，该股票价格要么是11元，要么是9元。如果无风险年利率为10%，那么一份3个月期协议价格为10.5元的该股票欧式看涨期权的价值为（ ）元。
A.
0.30
B.
0.31
C.
0.45
D.
0.46
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