根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。 某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,新的利率期限结构如表2—9所示。 表2—9美国和英国利率期限结构表 假设名义本金为1美元,当前美元固定利率为Rfix=0.0632,英镑固定利率为Rfix=0.0528。120天后,支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是()万美元。