【多选题】以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。
A.
CreditMetrics的本质是一个VAR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.
CreditMetrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C.
CreditPortfolioView模型在违约计算上使用历史数据,并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D.
CreditPortfolioView比较适合投资类型的借款人
E.
CreditRisk+模型中,具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
【单选题】Photoshop作为图形图像处理软件,推出公司是
【单选题】It’s hot in Tianjin. The ______ there is 24°C-32°C。
【多选题】以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有:
A.
CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.
CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.
Credit Portfolio View是CreditMetrics模型的一种补充
D.
Credit Risk +模型是对贷款组合违约率进行分析的
【单选题】听力原文:W Peter, I heard that you got promoted after the boss saw your work on the budget report. Congratulations! M Oh, thank you. I was really surprised that Mr. Doddleson was so impressed by my work. ...
A.
He finished the budget report early.
B.
He received a promotion.
C.
He got an extra bonus.
D.
He passed his financial exams.
【多选题】以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有( )。
A.
Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B.
Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.
Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D.
Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人
E.
Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
【单选题】— What place (地方) is this? — It's . [ ]
【单选题】Peter told us the work would be finished by next month, ________ personally I doubt very much.