收集美国国债1970年1月至2013年8月的月度收益率的历史数据,绘出收益率曲线动态模型。 (1)观察该动态模型,可以看到2010年2月至2013年8月的美国国债收益率曲线,基本上都是____类型(填“向上倾斜”或“向下倾斜”或“水平”或“抛物线状”)。 (2)用Excel的VAR函数分别计算1970年1月至2013年8月各种期限国债收益率的方差,其中3个月、10年期限的方差分别是__%、__%(填写数字,保留三位小数)。由此可见,长期国债的收益率曲线比短期的波动性更____(填“大”或“小”)。