以下说法不属于投资组合分析的模型的要点的选项是()。
A.
投资组合的两个相关的特征包括①具有一个特定的预期收益率,②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度,其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式
B.
投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
C.
通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析,可以在理论上识别出有效投资组合
D.
如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响,那么它们的波动会存在一定的联系