假设有一个7个月期的标准普尔500指数股指期货合约,下表记录了其7个月以来的每月现货价格和期货价格。每月的无风险利率为0.50%。 月份 1 2 3 4 5 6 7 现货价格 1,539.21 1,552.95 1,587.44 1,603.48 1,659.12 1,653.47 1,693.59 期货价格 1,590.33 1,593.68 1,614.23 1,630.37 1,679.38 1,661.81 1,693.59 请建立Excel图表分析: 价差等于根据现货期货平价模型得出的期货价格减去实际的期货价格,本题中其数值____(填“有正有负”或“一直为正”或“一直为负”),随着时间的推移____(填“逐渐上升”或“逐渐下降”或“有升有降”)最后在期货合约到期时变为零。 基差等于现货价格减去期货价格,本题中其数值____(填“有正有负”或“一直为正值”或“一直为负值”),随着时间的推移基差的绝对值____(填“逐渐增加”或“逐渐减少”或“有增有减”),最后在期货合约到期时变为零。